Changes in liquidity associated with removal of companies from the FTSE 100 index

نویسندگان
چکیده

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Comovement and FTSE 100 Index Changes

We employ the Barberis, Shleifer and Wurgler (2004) methodology to investigate the impact of changes to the FTSE 100 index on return comovement over the 1992-2002 period. For FTSE stock inclusions the average increase in the beta coe¢ cient is 0.38 in univariate regressions for weekly returns and 0.60 in bivariate regressions that control for the return on non-FTSE stocks. Stocks deleted from t...

متن کامل

Evolutionary Arbitrage For FTSE-100 Index Options and Futures

The objective in this paper is to develop and implement FGP-2 (Financial Genetic Programming) on intra daily tick data for stock index options and futures arbitrage in a manner that is suitable for online trading when windows of profitable arbitrage opportunities exist for short periods from one to ten minutes. Our benchmark for FGP-2 is the textbook rule for detecting arbitrage profits. This r...

متن کامل

Intraday asymmetric liquidity and asymmetric volatility in FTSE-100 futures market

Available online 2 November 2013 In this study, we use both quote and trade data for the FTSE-100 futures for 2001–2004 in order to examine asymmetric volatility in the context of extreme sells. We define extreme sells as ask quotes that involve large percentages of total depth, selling orders executed at prices much closer to bids than to asking prices, and consecutive sell-initiated trades. S...

متن کامل

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

15 صفحه اول

Pricing Options Using Implied Trees: Evidence from Ftse-100 Options

of High Performance Computing are gratefully acknowledged. The authors also wish to thank the two referees for their insightful comments that helped to improve the this article in significant ways. MATLAB (a mathematical, financial, and statistical software language) was used for the programming throughout the study. *Correspondence author, School of Business, Singapore Management University, 4...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: International Journal of Managerial and Financial Accounting

سال: 2019

ISSN: 1753-6715,1753-6723

DOI: 10.1504/ijmfa.2019.097829